青年科学(教师版)2014，Vol.35Issue(2) ：247,227.

基于SV模型的国际现货白银市场波动性实证研究

江茜
青年科学(教师版)2014，Vol.35Issue(2) ：247,227.
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基于SV模型的国际现货白银市场波动性实证研究

江茜1
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作者信息

  • 1. 东北财经大学研究生院 辽宁大连116025
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摘要

利用标准SV模型,厚尾SV模型对国际白银市场数据进行实证分析,采用MCMC方法及Gibbs抽样,应用Win BUGS对参数进行估计,比较参数估计值及DIC值,研究表明国际白银市场表现出强的波动持续性,SV-T模型能够很好地刻画出它的波动特征,而且SV-T模型较优.

关键词

SV-N模型/SV-T模型/国际现货白银

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出版年

2014
青年科学(教师版)
沈阳日报报业集团

青年科学(教师版)

ISSN：1002-2562
参考文献量1
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