青年科学(教师版)2014，Vol.35Issue(4) ：210-211.

基于分位数回归的股票指数收益率自相关分析

刘婧
青年科学(教师版)2014，Vol.35Issue(4) ：210-211.
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基于分位数回归的股票指数收益率自相关分析

刘婧1
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作者信息

  • 1. 安徽大学 安徽合肥230000
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摘要

以沪市为例,应用分位数回归模型研究了不同时间频率的股票指数收益率的自相关特征.实证结果表明:在日收益率的低分位点通常显现出正相关关系,而在高分住点有负相关关系,但是这种关系不具有较强的稳健性;当期收益率对负的前期收益率的反应程度比正的要强.

关键词

分位数回归/指数收益率/自相关

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出版年

2014
青年科学(教师版)
沈阳日报报业集团

青年科学(教师版)

ISSN：1002-2562
参考文献量1
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