基于R/S分析的我国黄金现货市场的单分形特征研究

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中文摘要：从目前的文献来看,国内外学者在黄金市场,尤其是我国黄金现货市场的分形特征的研究很少,基于此,运用分形理论中的R/S分析法对我国黄金现货价格序列进行了实证研究.结果表明,我国黄金现货价格并不服从正态分布,价格具有长记忆性特征,呈现分形结构,并根据V统计量测算出我国黄金现货市场的非周期循环天数为114天,探索我国黄金现货市场的分形特征对市场价格的预测作用具有重要的意义和价值.

作者：

路猛、蒋珊珊

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作者单位：

浙江财经大学浙江杭州 310018

关键词：

黄金现货市场分形有效市场假说 R/S分析法 Hurst指数

出版年：

2014

青年科学(教师版)

沈阳日报报业集团

青年科学(教师版)

ISSN：1002-2562

年,卷(期)：2014.35(6)

参考文献量8