企业改革与管理2024，Issue(16) ：117-119.

财务公司应用ES开展市场风险管理的实证分析

梁萍
企业改革与管理2024，Issue(16) ：117-119.
✕
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据

财务公司应用ES开展市场风险管理的实证分析

梁萍1
扫码查看

作者信息

  • 1. 中国石化财务有限责任公司,北京 100728
  • 折叠

摘要

本文旨在探讨财务机构运用预期尾部损失(ES)进行市场风险管理的必要性与可行性.通过对银行间市场数据的深入分析,构建了预期尾部损失的计量模型.在此基础上,进一步探讨了如何将预期尾部损失模型应用于市场风险管理的具体实践,旨在为后续相关的理论研究及实务操作提供有益的参考和借鉴.

关键词

ES/VaR/财务公司/市场风险管理

引用本文复制引用

出版年

2024
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司

企业改革与管理

CHSSCD
影响因子：0.475
ISSN：1007-1210
段落导航相关论文