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财务公司应用ES开展市场风险管理的实证分析
财务公司应用ES开展市场风险管理的实证分析
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万方数据
中文摘要：
本文旨在探讨财务机构运用预期尾部损失(ES)进行市场风险管理的必要性与可行性.通过对银行间市场数据的深入分析,构建了预期尾部损失的计量模型.在此基础上,进一步探讨了如何将预期尾部损失模型应用于市场风险管理的具体实践,旨在为后续相关的理论研究及实务操作提供有益的参考和借鉴.
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作者：
梁萍
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作者单位：
中国石化财务有限责任公司,北京 100728
关键词：
ES
VaR
财务公司
市场风险管理
出版年：
2024
企业改革与管理
中国国际经济技术合作促进会首钢总公司
企业改革与管理
CHSSCD
影响因子：
0.475
ISSN：
1007-1210
年,卷(期)：
2024.
(16)
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