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基于GA RCH模型的股票价格分析
基于GA RCH模型的股票价格分析
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中文摘要：
股票是金融市场最主要的金融工具之一,股票价格是金融市场发展的"晴雨表",既可反映企业的过去价值,也可对企业未来的价值做出一定的预知,因此对于股票的价值研究具有很大的意义.本文利用时间序列分析模型中的ARCH、GARCH模型对股价进行分析,选取个股,以发现某个行业中单个企业的股价变动情况,并对研究结果进行分析.
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作者：
安兴琪
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作者单位：
北京工商大学经济学院
关键词：
股票波动
平稳性检验
GARCH模型
出版年：
2018
人力资源管理
内蒙古日报社
人力资源管理
CHSSCD
影响因子：
0.272
ISSN：
1673-8209
年,卷(期)：
2018.
(12)
参考文献量
2
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