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沪深300指的GARCH-VaR模型的实证分析
沪深300指的GARCH-VaR模型的实证分析
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中文摘要：
VaR模型是目前金融机构广泛采用的风险管理的工具.文章选取最新的沪深300指的日收盘价作为数据样本,基于GARCH族模型,探讨其在不同置信水平以及不同分布下的VaR值,并通过回测检验对模型的有效性进行检验.实践证明,非对称的GARCH模型能够更好地拟合收益序列.
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作者：
高晓巍
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作者单位：
齐齐哈尔大学理学院
关键词：
VaR法
GARCH模型
非对称GARCH模型
出版年：
2016
市场周刊
江苏省惠隆资产管理有限公司
市场周刊
影响因子：
0.23
ISSN：
1008-4428
年,卷(期)：
2016.
(5)
被引量
1
参考文献量
3
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