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一类欧式期权定价问题
一类欧式期权定价问题
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中文摘要：
赋权分数布朗运动因具备长程相依性、重对数率等精美性质,可用于资本市场.文章主要考虑由赋权分数布朗运动驱动的金融市场,从其相关性质出发,定义了新型的欧式期权定价公式并绘制出一些仿真结果.
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作者：
荆卉婷
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作者单位：
宁波工程学院经济与管理学院
关键词：
赋权分数布朗运动
欧式期权
出版年：
2016
市场周刊
江苏省惠隆资产管理有限公司
市场周刊
影响因子：
0.23
ISSN：
1008-4428
年,卷(期)：
2016.
(6)
参考文献量
4
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