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沪深300股指期货对A股市场波动性实证研究
沪深300股指期货对A股市场波动性实证研究
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中文摘要：
文章对沪深300指数日收盘价日收益率建立ARM模型,并使用GARCH模型和EGAR.CH模型分析引入股指期货对A股市场波动性的影响,发现引入股指期货减轻了A股的波动性及非对称型.
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作者：
夏丽娜、洪历
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作者单位：
上海海事大学
上海海事大学经济管理学院
关键词：
股指期货
A股市场波动性
GARCH模型
EGARCH模型
出版年：
2016
市场周刊
江苏省惠隆资产管理有限公司
市场周刊
影响因子：
0.23
ISSN：
1008-4428
年,卷(期)：
2016.
(8)
被引量
2
参考文献量
5
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