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基于VAR模型的中国房地产价格与股票价格关联性探究
基于VAR模型的中国房地产价格与股票价格关联性探究
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中文摘要：
房地产和股票市场一直是国内外学者研究的热点,本文研究二者的关系目的在于观测两市的内在联系并得出合理结论,提出相应建议.本文选取2003年1月至2016年12月全国房地产开发景气指数和上证指数月度数据近似代表房地产价格、股票价格,通过建立VAR模型对两者之间的关系进行实证分析,并用Granger检验分析两者之间的因果关系.
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作者：
杨佳婷
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作者单位：
贵州大学经济学院
关键词：
房地产价格
股票价格指数
VAR模型
Granger因果检验
出版年：
2018
市场周刊
江苏省惠隆资产管理有限公司
市场周刊
影响因子：
0.23
ISSN：
1008-4428
年,卷(期)：
2018.
(3)
参考文献量
3
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