时代金融(下旬)2012，Issue(2) ：88-89.

人民币利率-汇率联动机制研究——基于“Dornhusch长期均衡模型”视角的实证分析

郑征
时代金融(下旬)2012，Issue(2) ：88-89.
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人民币利率-汇率联动机制研究——基于“Dornhusch长期均衡模型”视角的实证分析

郑征1
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  • 1. 东南大学经济管理学院,江苏南京210007
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摘要

汇率和利率作为本国货币对外和对内的价格表现,已成为宏观经济运行中的核心指标,利率-汇率联动协调配合也成为促进宏观经济内外平衡的重要前提.本文在Domhusch长期均衡模型基础上,构建VEC模型,通过协整检验、因果关系检验、脉冲响应分析和方差分解,对1978-2010年人民币利率与汇率的联动关系进行实证分析.研究表明人民币利率与汇率间存在双向、长期的负向关系,人民币利率对汇率的影响力更为显著.

关键词

人民币利率/汇率/Domhusch长期均衡模型/VEC模型

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出版年

2012
时代金融(下旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(下旬)

影响因子：0.242
ISSN：1672-8661
被引量1
参考文献量5
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