首页|我国上市公司定向增发对股价特质性波动的影响研究

我国上市公司定向增发对股价特质性波动的影响研究

扫码查看
原文链接
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
本文基于修正后的Fama-French三因子模型,以2016年全年沪深股市定向增发的上市公司作为样本,运用EVIEW7.2、SPSS19等统计软件实证分析我国上市公司定向增发对股价特质性波动的影响.通过对实证结果的分析,发现短期来看我国定向增发对股价特质性波动率有明显抑制作用,并且发现信息透明度和投资者情绪对股价特质性波动率的影响是显著的.基于实证结果的分析也为企业经营者和投资者提出相关建议.

夏卿、赵红岩

展开 >

东华大学旭日工商管理学院,上海 200051

定向增发 信息透明度 股价特质性波动

2018

时代金融(下旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(下旬)

影响因子：0.242
ISSN：1672-8661
年,卷(期)：2018.(1)
  • 1
  • 3