时代金融(下旬)2018，Issue(1) ：147,154.

期权定价模型中的波动率分析

刘阳
时代金融(下旬)2018，Issue(1) ：147,154.
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期权定价模型中的波动率分析

刘阳1
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作者信息

  • 1. 山东科技大学,山东 青岛 266000
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摘要

期权定价模型是布莱克的一种典型的相对经济理论,它在金融实践过程中产生巨大的经济影响,这种期权的模型需要输入参数中在市场中无法直接观察取得的重要变量,即波动率数值,也就是说,基于历史数据来计量历史波动.人们通常在期权经济定价中,结合期权的价格,采用定量模型倒推出隐含的波动率,这种隐含的波动率对于投资者未来市场的预期有很重要的作用,对于期权市场和经济市场的避险和套期保值业务来说,为了能够进行更好的风险规避和管理,就必须要了解隐含波动率的波动规律.

关键词

期权定价/模型/波动率/分析

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出版年

2018
时代金融(下旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(下旬)

影响因子：0.242
ISSN：1672-8661
参考文献量1
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