时代金融(下旬)2018，Issue(1) ：236,241.

模糊集合时间序列方法预测中国农产品期货指数

陈爽 高洪韵 李丹
时代金融(下旬)2018，Issue(1) ：236,241.
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模糊集合时间序列方法预测中国农产品期货指数

陈爽 1高洪韵 1李丹1
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作者信息

  • 1. 大连大学信息工程学院,辽宁 大连 116622
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摘要

期货市场在货币市场和资本市场中有着举足轻重的地位,投资者和决策者都亟需能够预测其价格走势的理论与方法.然而,期货市场是一个不稳定的复杂系统,政治、社会、宏观经济趋势以及投资者心理等诸多因素都可能使得期货价格产生不同程度的变化,本文基于模糊集合理论,运用一阶模糊时间序列模型对中国农产品期货指数进行预测,应用实例表明运用模糊时间序列模型可以对农产品期货短期内的价格指数进行较高精度的预测.

关键词

模糊时间序列模型/农产品期货指数/价格预测

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基金项目

国家自然科学基金(11701061)

国家自然科学基金(11626052)

国家自然科学基金(11626051)

国家自然科学基金(11501074)

辽宁省博士启动基金(201601296)

辽宁省博士启动基金(20170520373)

出版年

2018
时代金融(下旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(下旬)

影响因子：0.242
ISSN：1672-8661
被引量1
参考文献量2
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