基于高频数据的豆类期货套利实证研究

扫码查看

原文链接

NETL
NSTL
万方数据

中文摘要：豆类期货跨品种套利一直以来是期货市场研究的热点.文章利用大连商品交易所豆类期货合约5分钟高频数据,构建VAR.模型,通过脉冲效应分析、方差分解分析等方法对我国豆类期货高频数据套利进行了实证性研究,发现我国豆类期货合约高频数据存在长期均衡关系,可以基于此进行套利,但相互之间的影响关系不同于现货市场一般的生产关系,豆油对豆粕、豆粕对大豆的影响关系最为明显,其他之间的关系影响甚微.

作者：

张威波、胡艳英

展开 >

作者单位：

东北林业大学经济管理学院,黑龙江哈尔滨150040

关键词：

套利豆类期货 VAR模型

出版年：

2018

时代金融(下旬)

《时代金融》杂志社

时代金融(下旬)

影响因子：0.242

ISSN：1672-8661

年,卷(期)：2018.(2)

被引量2
参考文献量7