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浅析应用蒙特拉罗模拟估计任意函数的期望值的置信区间

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估计模型的参数值最常用到的方法就是最小二乘法(OLS),但是这种方法的假设众多(比如:同方差,不存在自相关等),当这些假设条件并不能满足的时候要研究估计量或者统计量的有限样本分布特征的时候最常用的方法之一就是蒙特卡洛模拟.本文将主要讨论应用蒙塔卡洛模拟来估计任意函数的期望值的置信区间的基本原理,并应用R语言来计算一个具体的函数的期望的置信区间,并对得到的结果进行简要的分析.

张明月

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山东财经大学,山东济南250002

蒙特卡洛模拟 R语言 期望值 置信区间

2018

时代金融(下旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(下旬)

影响因子：0.242
ISSN：1672-8661
年,卷(期)：2018.(2)
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