大额股票资产的市场风险管理——基于私人财富管理的VaR视角

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中文摘要：在股票市场发展不完善的背景下,本文把大额股票的市场风险管理融入私人财富的投资策略报告、策略资产配置等环节,以规避大额股票资产可能给财富管理带来的巨大负面影响.本文通过股票运行数据的实证分析验证了均值方差法计算VaR在大额股票资产的市场风险管理中的积极作用;通过投资者目标完成的可能性和要求的最大损失,把财富管理中大额股票资产投资的市场风险管理和VaR模型结合起来,并在此基础上分析了如何利用均值方差法VaR进行大额股票资产的市场风险管理.

作者：

安腾飞

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作者单位：

天津工业大学经济学院,天津 300387

关键词：

大额股票资产市场风险私人财富管理

出版年：

2018

时代金融(下旬)

《时代金融》杂志社

时代金融(下旬)

影响因子：0.242

ISSN：1672-8661

年,卷(期)：2018.(8)

参考文献量1