时代金融(下旬)2018，Issue(8) ：126-127,134.

大额股票资产的市场风险管理——基于私人财富管理的VaR视角

安腾飞
时代金融(下旬)2018，Issue(8) ：126-127,134.
✕
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据

大额股票资产的市场风险管理——基于私人财富管理的VaR视角

安腾飞1
扫码查看

作者信息

  • 1. 天津工业大学经济学院,天津 300387
  • 折叠

摘要

在股票市场发展不完善的背景下,本文把大额股票的市场风险管理融入私人财富的投资策略报告、策略资产配置等环节,以规避大额股票资产可能给财富管理带来的巨大负面影响.本文通过股票运行数据的实证分析验证了均值方差法计算VaR在大额股票资产的市场风险管理中的积极作用;通过投资者目标完成的可能性和要求的最大损失,把财富管理中大额股票资产投资的市场风险管理和VaR模型结合起来,并在此基础上分析了如何利用均值方差法VaR进行大额股票资产的市场风险管理.

关键词

大额股票资产/市场风险/私人财富管理

引用本文复制引用

出版年

2018
时代金融(下旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(下旬)

影响因子：0.242
ISSN：1672-8661
参考文献量1
段落导航相关论文