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大宗商品市场与股票市场波动溢出效应研究——基于新兴市场和发达市场的比较分析

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本文选取路透CRB商品价格指数、MSCI新兴市场指数、MSCI发达市场指数的日度数据为样本,运用二元BEKK-GARCH模型,研究了大宗商品价格分别与新兴市场、发达市场这两个股市指数间的波动溢出效应.实证结果显示新兴市场指数收益率与大宗商品价格变化率之间存在双向波动溢出效应,发达市场指数收益率与大宗商品价格变化率之间只有前者对后者单向的波动溢出.

朱淑珍、郭雪超

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东华大学,上海 200051

大宗商品市场 股票市场 波动溢出效应

2018

时代金融(中旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(中旬)

影响因子：0.213
ISSN：1672-8661
年,卷(期)：2018.(1)
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