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基于现金流的信用违约互换定价及论证分析

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为了研究信用违约互换(CDS)的价格,本文在现金流分析法的基础上提出了信用违约互换(CDS)定价的.首先,分析了保护购买方定期支付的预期保费、保护买需要支付给保护购买方的赔偿额;然后,在对两个部分进行分析,建立所需模型;最后,对该定价模型进行论证分析,分别研究无风险下的利率、合同的有效期以及信用评级这三方面对信用违约互换(CDS)定价的影响.

储玲娜

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安徽财经大学,安徽 蚌埠 233030

信用违约互换(CDS)定价 无风险下的利率 合同的有效期 信用级别 EVIEWS

2018

时代金融(中旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(中旬)

影响因子：0.213
ISSN：1672-8661
年,卷(期)：2018.(3)
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