时代金融(中旬)2018，Issue(3) ：29,37.

基于现金流的信用违约互换定价及论证分析

储玲娜
时代金融(中旬)2018，Issue(3) ：29,37.
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基于现金流的信用违约互换定价及论证分析

储玲娜1
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作者信息

  • 1. 安徽财经大学,安徽 蚌埠 233030
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摘要

为了研究信用违约互换(CDS)的价格,本文在现金流分析法的基础上提出了信用违约互换(CDS)定价的.首先,分析了保护购买方定期支付的预期保费、保护买需要支付给保护购买方的赔偿额;然后,在对两个部分进行分析,建立所需模型;最后,对该定价模型进行论证分析,分别研究无风险下的利率、合同的有效期以及信用评级这三方面对信用违约互换(CDS)定价的影响.

关键词

信用违约互换(CDS)定价/无风险下的利率/合同的有效期/信用级别/EVIEWS

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出版年

2018
时代金融(中旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(中旬)

影响因子：0.213
ISSN：1672-8661
参考文献量2
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