我国玉米淀粉期货价格发现功能的实证研究

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中文摘要：本文以2014年12月19日到2017年1月20日间的玉米淀粉期现货价格为研究对象,主要运用了协整检验、向量误差修正模型、格兰杰因果检验、脉冲响应及方差分解的方法,研究了玉米淀粉期现货价格之间的引导关系.研究结果表明:玉米淀粉期货价格和现货价格之间具有双向引导的关系,且期货冲击对于现货价格变动解释程度较高.我国玉米淀粉期货市场的运行是有效的,已经体现出价格发现功能.

作者：

陈佳

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作者单位：

北京林业大学,北京 100083

关键词：

玉米淀粉期货价格发现格兰杰因果检验脉冲响应

出版年：

2018

时代金融(中旬)

《时代金融》杂志社

时代金融(中旬)

影响因子：0.213

ISSN：1672-8661

年,卷(期)：2018.(3)

参考文献量4