时代金融(中旬)2018，Issue(4) ：154,158.

基于市场微观结构的信息含量因子选股策略分析——以2016～2017年A股市场为例

吴越
时代金融(中旬)2018，Issue(4) ：154,158.
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基于市场微观结构的信息含量因子选股策略分析——以2016～2017年A股市场为例

吴越1
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作者信息

  • 1. 北京外国语大学国际商学院,北京 100089
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摘要

本文通过分析A股市场全部股票在2016年11月至2017年10月之间分钟级行情数据,基于市场微观结构理论,对市场的信息含量因子进行了分析和研究.结果表明,该因子选股策略所构造模型年化收益达到22.83％,最大回撤仅为6.28％,表现优异.

关键词

市场微观结构/信息含量/因子

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出版年

2018
时代金融(中旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(中旬)

影响因子：0.213
ISSN：1672-8661
参考文献量2
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