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基于市场微观结构的信息含量因子选股策略分析——以2016~2017年A股市场为例

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本文通过分析A股市场全部股票在2016年11月至2017年10月之间分钟级行情数据,基于市场微观结构理论,对市场的信息含量因子进行了分析和研究.结果表明,该因子选股策略所构造模型年化收益达到22.83%,最大回撤仅为6.28%,表现优异.

吴越

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北京外国语大学国际商学院,北京 100089

市场微观结构 信息含量 因子

2018

时代金融(中旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(中旬)

影响因子:0.213
ISSN:1672-8661
年,卷(期):2018.(4)
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