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澳大利亚消费者价格指数与澳元对人民币汇率影响因素的实证分析

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首先,本文以2005年5月到2016年1月期间澳大利亚名义汇率同澳中两国消费者价格指数为样本,运用VAR模型研究二者差值的关联性.接着利用VECM模型研究同时期的澳大利亚名义汇率同澳大利亚国内消费者价格指数的关联性.研究结果发现:消费者价格指数对汇率呈负影响关系,即当消费者价格指数上升时,澳元汇率下跌;而澳元升值时,消费者价格指数也会随之下降.与此同时,两变量间关联密切,且消费者价格指数是澳大利亚汇率变动的主要因素,其影响系数远远大于其他变量(GDP增长率、利率和国际收支).

李思影

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上海大学悉尼工商学院,上海 200000

汇率 消费者价格指数 VAR模型 VECM模型

2018

时代金融(中旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(中旬)

影响因子：0.213
ISSN：1672-8661
年,卷(期)：2018.(6)