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基于EGARCH模型的我国上证指数波动非对称效应研究——以2015年股灾以来上证指数为例

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本文采用EGARCH模型,以2015年6月8日至2017年6月6日上证综指的每日收盘数据为样本,实证检验了该期间我国股票市场波动的非对称效应.研究结果表明,在该段时期内,以上证综指为代表的我国股票市场的波动存在非对称效应,且在大幅股价下跌过程中,正向冲击对股指所产生的波动要大于等量负向冲击所产生的波动.

董莉莉

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福州大学,福建福州350000

股票市场 非对称效果 EGARCH模型

2018

时代金融(中旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(中旬)

影响因子：0.213
ISSN：1672-8661
年,卷(期)：2018.(8)
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