期货真实库存的研究

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中文摘要：期货市场中对冲者会根据自身的库存水平制定交易策略, 投机者会根据市场中的真实库存判断价格走势, 所以库存是期货的收益的重要影响因素. 但是一方面, 社会的真实库存数据是无法统计的, 除了交易所库存, 还需要借助于期货价格, 另一方面, 交易所库存变化不连续, 噪音多, 不能及时反应市场中库存变化. 本文就是基于期货价格来寻找有效的真实库存替代变量, 得出基差可以作为库存的替代变量, 现货价格和波动率不能体现真实库存水平.

作者：

欧阳静宜

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作者单位：

同济大学

关键词：

期货价格库存基差

出版年：

2016

商

科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101

ISSN：1006-0510

年,卷(期)：2016.(1)

参考文献量1