商2016，Issue(2) ：207.

基于协整的统计套利配对交易策略的实证分析

张明
商2016，Issue(2) ：207.
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基于协整的统计套利配对交易策略的实证分析

张明1
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作者信息

  • 1. 重庆工商大学
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摘要

本文首先介绍了什么是统计套利和基于协整的配对交易策略,然后介绍了配对交易策略模型的构建思路,最后选取了我国具有融资融券标的2只股票,对交易模型进行了实证分析,结果表明该策略在中国证券市场上有盈利潜力,可以为投资者们的投资行为提供了一些新的思路.

关键词

统计套利/协整方法/配对交易

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出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
被引量1
参考文献量2
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