商2016，Issue(3) ：142.

对武钢股份贝塔系数的实证分析

哈斯格日乐
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对武钢股份贝塔系数的实证分析

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作者信息

  • 1. 内蒙古财经大学
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摘要

资本资产定价模型 ( CAPM) 是现代金融市场价格理论的支柱. β系数也称为贝塔系数, 是一种评估证券系统性风险的工具,用以衡量一种证券或投资组合相对总体市场的波动性. 本文以武钢股份为研究对象, 选取了2010年1月至2014年12月的上证指数和武钢股份的收益率, 运用计量经济学中的最小二乘法 ( OLS) 建立一元回归模型, 计算出武钢股份的β系数.

关键词

CAPM/β系数/武钢股份

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出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
被引量1
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