商2016，Issue(3) ：182-183.

基于KMV模型上市公司违约点的选择

贾利
商2016，Issue(3) ：182-183.
✕
  • NETL
  • NSTL
  • 维普
  • 万方数据

基于KMV模型上市公司违约点的选择

贾利1
扫码查看

作者信息

  • 1. 武汉大学经济与管理学院
  • 折叠

摘要

对我国上市公司数据进行混合模型回归得到KMV模型违约点, 并与KMV公司提出的经验违约点公式以及流动负债加75%长期负债的违约点进行对比, 运用KMV模型评价﹡ST公司和正常公司的信用风险, 并检验模型识别上市公司信用风险的能力. 结果表明,利用混合面板回归得到违约点的KMV模型能够更好的识别信用风险差异.

关键词

KMV模型/信用风险/违约点/违约距离

引用本文复制引用

出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
被引量2
参考文献量3
段落导航相关论文