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基于KMV模型上市公司违约点的选择

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对我国上市公司数据进行混合模型回归得到KMV模型违约点, 并与KMV公司提出的经验违约点公式以及流动负债加75%长期负债的违约点进行对比, 运用KMV模型评价﹡ST公司和正常公司的信用风险, 并检验模型识别上市公司信用风险的能力. 结果表明,利用混合面板回归得到违约点的KMV模型能够更好的识别信用风险差异.

贾利

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武汉大学经济与管理学院

KMV模型 信用风险 违约点 违约距离

2016

商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
年,卷(期)：2016.(3)
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