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我国铜期货套期保值实证研究

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套期保值作为期货市场的一个基本功能, 可以有效降低由价格波动带来的风险. 在相关理论和应用中, 其核心问题是确定最优套期保值比率. 本文以我国铜期货为研究对象, 运用Eviews就OLS模型、 BVAR模型和ECM模型, 对三种模型下的最优套期保值比率分别进行实证分析, 并得出相关结论.

孙花

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首都经济贸易大学经济学院

最优套期保值比率 OLS BVAR ECM

2016

商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
年,卷(期)：2016.(3)
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