商2016，Issue(4) ：132.

适用于A股市场的高频交易算法

吴迪
商2016，Issue(4) ：132.
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适用于A股市场的高频交易算法

吴迪1
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作者信息

  • 1. 贵州大学管理学院
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摘要

高频交易算法是利用计算机实现短期的量化投资策略,通常用于股票,期货和一些电子交易,需要设计一个适应性很强的交易算法.由算法的技术指标要求,本文以移动平均数、 相对强弱指标等一系列函数为基础,并基于Matlab语言环境下选用相应函数,设计金融模型,再由所提供的数据通过最优化模型扫描得出最优参数,由此实现高频交易算法的设计与实际一般性的运用.

关键词

高频数据/程序化交易/遗传算法/技术指标

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出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
参考文献量1
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