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沪深300股指期货套利及其实证研究

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自沪深300股指期货推出以来,我国金融市场的交易品种变得更加丰富.同时基于沪深300股指期货的真实交易数据,我们可以获取并利用该数据进行实证分析,设计一系列的统计套利模型,发现当前市场所存在的套利机会.就目前我国的金融市场现状而言,市场有效性还有所欠缺,所以仍旧存在着较多的套利机会.本文利用真实交易数据对沪深300股指期货进行期现套利实证研究,以进一步完善股指期货市场的价格发现功能.

丁晓微

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安徽财经大学

沪深300股指期货 套利 实证研究

2016

商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
年,卷(期)：2016.(4)
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