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中国上市公司公司债发行公告效应研究

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本文在事件分析法框架下,将2012年5月至2014年5月在上交所发布公司债券发行公告的上市公司共102个样本划分为大盘下降通道、 上升通道和盘整区间,对公司债发行公告效应进行了实证检验.研究结果表明,在公告发布之前累计异常收益率均为负但不显著;公告发布之后盘整区间累计异常收益率为负,下降通道和上升通道为正.公司债发行公告效应有所减弱,股价更多受基本面等其他因素的影响.

赵灿

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武汉大学经济与管理学院

公告效应 公司债 事件分析法

2016

商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
年,卷(期)：2016.(4)
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