商2016，Issue(5) ：173.

小麦、 玉米期货台约跨品种套利可行性分析

谭美林
商2016，Issue(5) ：173.
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小麦、 玉米期货台约跨品种套利可行性分析

谭美林1
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作者信息

  • 1. 长沙理工大学经济与管理学院
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摘要

文章以郑商所和大商所2012年6月-2015年8月的小麦、 玉米主力连续期货合约的历史数据作为研究对象,进行了跨商品套利研究.通过理论分析和实证分析证明了两者存在一定程度的相关性,因此两商品之间有跨商品套利的机会,并相应给出了利用两者价格比值变化进行套利的策略.

关键词

相关性/套利/比值

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出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
参考文献量3
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