商2016，Issue(6) ：202-202,125.

统计学在证券投资中的应用研究

郭佳楠
商2016，Issue(6) ：202-202,125.
✕
  • NETL
  • NSTL
  • 维普
  • 万方数据

统计学在证券投资中的应用研究

郭佳楠1
扫码查看

作者信息

  • 1. 联讯证券
  • 折叠

摘要

随着马可维茨投资组合理论“均值———方差”模型的引入，传统的偏重于经验、定性等方式进行的金融研究借助统计思维，迈入数量化分析阶段。当前证券市场信息高度集中化、数字化也为统计学在证券投资领域的应用提供了数据基础。此外，在证券市场发展过程中机构投资者的兴起，使得基于统计及数理思维建立起的交易策略及风险测度模型得到广泛应用。本文主要针对统计学在证券投资及风险测度中的应用进行研究。

关键词

统计学/证券投资/风险预测

引用本文复制引用

出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
被引量2
参考文献量2
段落导航相关论文