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GARCH模型的深证成指研究
GARCH模型的深证成指研究
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中文摘要：
中国股市在2014-2015年间有较大的波动，为研究股市波动和风险之间的关系，选取深证成指2014年1月4日至2015年12月8日的日收盘数据为研究对象，针对其收益率序列，运用GARCH模型对深证成指进行拟合和检验。分析结果表明，深证成指收益率序列存在着明显的异方差性，被动性和持续性，同时深证成指具有较高的风险溢价情况，即股市波动越大，存在的风险越大，收益率也就越高。
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作者：
王崇阳
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作者单位：
河北经贸大学
关键词：
GARCH模型
收益率
深证成指
收盘价格指数
出版年：
2016
商
科幻世界杂志社
商
影响因子：
0.101
ISSN：
1006-0510
年,卷(期)：
2016.
(6)
参考文献量
1
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