商2016，Issue(6) ：210-211,184.

GARCH模型的深证成指研究

王崇阳
商2016，Issue(6) ：210-211,184.
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GARCH模型的深证成指研究

王崇阳1
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作者信息

  • 1. 河北经贸大学
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摘要

中国股市在2014-2015年间有较大的波动，为研究股市波动和风险之间的关系，选取深证成指2014年1月4日至2015年12月8日的日收盘数据为研究对象，针对其收益率序列，运用GARCH模型对深证成指进行拟合和检验。分析结果表明，深证成指收益率序列存在着明显的异方差性，被动性和持续性，同时深证成指具有较高的风险溢价情况，即股市波动越大，存在的风险越大，收益率也就越高。

关键词

GARCH模型/收益率/深证成指/收盘价格指数

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出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
参考文献量1
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