商2016，Issue(7) ：202-203.

基于B-S模型的可转债定价研究--以深机转债为例

郑雪仪
商2016，Issue(7) ：202-203.
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基于B-S模型的可转债定价研究--以深机转债为例

郑雪仪1
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  • 1. 华南理工大学
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摘要

随着我国资本市场的不断发展，可转换债券成为筹资和规避风险的重要金融工具，其定价问题日益为各界所关注。本文选择目前主流的布莱克-舒尔斯模型对深机转债进行价格估计，并使用蒙特卡洛方法进行对比估价。结果表明，使用B-S模型对可转债进行定价存在高估现象，但其定价误差远低于由蒙特卡洛法带来的误差。

关键词

可转债定价/Black-Scholes模型/纯债券价值/期权价值/深机转债

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出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
被引量1
参考文献量6
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