首页|基于GARCH模型的股票市场波动研究--以沪深300指数为例

基于GARCH模型的股票市场波动研究--以沪深300指数为例

扫码查看
原文链接
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
我国股票市场长期波动剧烈，波动风险较高是我国股市最具代表性的特点。股市过度波动对我国金融体系甚至国民经济影响巨大。本文通过分析当前股市现状，发现其中波动性特点，并选取能够反映我国证券市场股票价格变动的主要概貌，以及我国股票市场运行的大体状况的沪深300指数作为研究对象，运用GARCH模型实证分析，从经济计量的角度刻画沪深股票市场波动性特征，根据此结果对于我国股票市场提出政策建议。

赵婕伶

展开 >

首都经济贸易大学

波动 沪深300指数 GARCH模型

2016

商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
年,卷(期)：2016.(7)
  • 3
  • 3