商2016，Issue(7) ：212-212,203.

基于GARCH模型的股票市场波动研究--以沪深300指数为例

赵婕伶
商2016，Issue(7) ：212-212,203.
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基于GARCH模型的股票市场波动研究--以沪深300指数为例

赵婕伶1
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  • 1. 首都经济贸易大学
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摘要

我国股票市场长期波动剧烈，波动风险较高是我国股市最具代表性的特点。股市过度波动对我国金融体系甚至国民经济影响巨大。本文通过分析当前股市现状，发现其中波动性特点，并选取能够反映我国证券市场股票价格变动的主要概貌，以及我国股票市场运行的大体状况的沪深300指数作为研究对象，运用GARCH模型实证分析，从经济计量的角度刻画沪深股票市场波动性特征，根据此结果对于我国股票市场提出政策建议。

关键词

波动/沪深300指数/GARCH模型

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出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
被引量3
参考文献量3
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