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引入系统性风险变量的商业银行存款保险定价研究

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本文以2008-2014年国内13家上市商业银行数据为样本,在Merton期权定价模型为基础上引入商业银行系统性风险变量,构建包含独立商业银行违约风险与银行违约系统性风险的存款保险定价模型,进行费率测算.这对于我国建立基于风险的存款保险制度,顺利推行存款保险差异化费率具有重要的现实意义.

张志祥、夏明慧

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贵州大学管理学院

系统性风险 商业银行 存款保险 定价

贵州大学研究生创新基金

研人文2015009

2016

商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
年,卷(期)：2016.(13)
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