商2016，Issue(14) ：158.

基于EGARCH模型对香港恒生指数的实证分析

李卓
商2016，Issue(14) ：158.
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基于EGARCH模型对香港恒生指数的实证分析

李卓1
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作者信息

  • 1. 兰州财经大学统计学院
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摘要

根据股票收益率的基本特性,基于正态分布、t分布和GED分布,对香港恒生指数日收益率序列建立EGARCH模型,进而以实例论证分析香港恒生指数.论证结果表明,基于GED分布假定下的EGARCH模型能更好的反映收益率的风险特性.

关键词

EGARCH模型/正态分布/t分布/GED分布

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出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
参考文献量1
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