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基于EGARCH模型对香港恒生指数的实证分析
基于EGARCH模型对香港恒生指数的实证分析
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中文摘要：
根据股票收益率的基本特性,基于正态分布、t分布和GED分布,对香港恒生指数日收益率序列建立EGARCH模型,进而以实例论证分析香港恒生指数.论证结果表明,基于GED分布假定下的EGARCH模型能更好的反映收益率的风险特性.
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作者：
李卓
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作者单位：
兰州财经大学统计学院
关键词：
EGARCH模型
正态分布
t分布
GED分布
出版年：
2016
商
科幻世界杂志社
商
影响因子：
0.101
ISSN：
1006-0510
年,卷(期)：
2016.
(14)
参考文献量
1
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