商2016，Issue(15) ：163.

我国金融机构的风险边际贡献度研究

李超
商2016，Issue(15) ：163.
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我国金融机构的风险边际贡献度研究

李超1
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作者信息

  • 1. 河南师范大学
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摘要

目前,国内外对金融系统风险的研究依然很热,在方法和技术上都取得了一定的进展.本文选取银行、证券、保险三大金融机构的金融市场数据,以沪深300指数为因变量,运用CVaR和t-GARCH(1,1)模型计算出它们对金融整体系统风险的边际贡献度,并依此提出金融监管的可行性建议.

关键词

金融系统风险/边际贡献度/t-GARCH(1,1)

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出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
参考文献量1
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