首页|我国金融机构的风险边际贡献度研究

我国金融机构的风险边际贡献度研究

扫码查看
原文链接
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
  • 维普
目前,国内外对金融系统风险的研究依然很热,在方法和技术上都取得了一定的进展.本文选取银行、证券、保险三大金融机构的金融市场数据,以沪深300指数为因变量,运用CVaR和t-GARCH(1,1)模型计算出它们对金融整体系统风险的边际贡献度,并依此提出金融监管的可行性建议.

李超

展开 >

河南师范大学

金融系统风险 边际贡献度 t-GARCH(1,1)

2016

商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
年,卷(期)：2016.(15)
  • 1