我国金融业增加值与GDP关系实证分析

扫码查看

原文链接

NETL
NSTL
维普
万方数据

中文摘要：随着IPO注册制改革,金融业将更加受到人们的关注.本文基于我国1995—2014年的GDP与金融业增加值的序列数据,应用单位根检验、协整分析、误差修正和Granger因果检验对我国金融业的增加值与GDP这两个变量的关系进行了实证分析.结果表明:我国的金融业增加与GDP之间存在长期稳定的动态均衡关系.我国的GDP波动是金融业增加的Grange原因.

作者：

马悦、张晓雨、刘梦璐

展开 >

作者单位：

安徽财经大学

安徽大学

关键词：

协整分析单位根检验误差修正模型 Grange因果分析

出版年：

2016

商

科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101

ISSN：1006-0510

年,卷(期)：2016.(16)

被引量1
参考文献量3