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对中证500的实证研究与趋势预测——基于GARCH模型和EGARCH模型
对中证500的实证研究与趋势预测——基于GARCH模型和EGARCH模型
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中文摘要：
本文基于GARCH模型和EGARCH模型对中证500指数2008年1月2日至2015年12月31日的日收益率进行实证研究,深入反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况,并对2016年1月至5月进行预测.
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作者：
杜雨薇
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作者单位：
西南科技大学
关键词：
中证500
EGARCH模型
GARCH模型
预测
出版年：
2016
商
科幻世界杂志社
商
影响因子：
0.101
ISSN：
1006-0510
年,卷(期)：
2016.
(18)
参考文献量
3
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