商2016，Issue(18) ：200-201.

对中证500的实证研究与趋势预测——基于GARCH模型和EGARCH模型

杜雨薇
商2016，Issue(18) ：200-201.
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对中证500的实证研究与趋势预测——基于GARCH模型和EGARCH模型

杜雨薇1
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  • 1. 西南科技大学
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摘要

本文基于GARCH模型和EGARCH模型对中证500指数2008年1月2日至2015年12月31日的日收益率进行实证研究,深入反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况,并对2016年1月至5月进行预测.

关键词

中证500/EGARCH模型/GARCH模型/预测

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出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
参考文献量3
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