基于融资融券的最优组合投资模型分析与实证

向英铧¹

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作者信息

1. 重庆工商大学财政金融学院
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摘要

在证券投资决策过程中,投资者常常考虑如何将有限的财富在多种投资产品上进行最优配置,以实现风险最小化或收益最大化,而不是将所有的"鸡蛋"都放进一个篮子里,甚至在条件允许下,还要进行融资融券等杠杆方式进行投资,以获取更高更稳定的收益.针对我国目前允许融资融券的现实条件,建立新的最优组合投资模型,对证券市场三种不同市场行情进行剖析,并在上证50指数成份股上进行实证分析,最终得到了与投资者相适应的最优组合投资策略.

关键词

最优组合/收益与风险/融资融券/平均绝对偏差/上证50指数成份股

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出版年

2016

商

科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101

ISSN：1006-0510

参考文献量6

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