商2016，Issue(22) ：214,150.

不同策略下沪深300股指期货套期保值有效性研究

张帝
商2016，Issue(22) ：214,150.
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不同策略下沪深300股指期货套期保值有效性研究

张帝1
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作者信息

  • 1. 安徽财经大学
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摘要

本通过分析传统套期保值理论及其局限性,结合OLS与ECM-GARCH两种方法进行研究,通过对比分析三者对套期保值规避风险的能力大小,并以此为投资者提供一些建议.

关键词

套期保值/有效性/OLS/ECM-GARCH/传统套期保值

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出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
参考文献量2
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