基于ARIMA-GARCH模型的黄金价格分析及预测

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中文摘要：本文通过对上海黄金交易所Au99.95品种2011年1月4日到2015年10月30日1157个交易日的收盘价进行研究,利用时间序列的相关理论,通过Eviews软件,对序列进行分析,建立ARIMA-GARCH模型,对黄金价格变动规律进行研究,并对黄金价格进行拟合和预测.结果显示,预测结果与实际价格由较高的拟合度,预测误差较小,该模型可以相对准确地描述黄金价格序列的特征,使黄金投资者和生产者对黄金价格序列有更加深刻的了解.

作者：

申江涛

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作者单位：

河北经贸大学

关键词：

黄金价格 ARIMA-GARCH模型预测

出版年：

2016

商

科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101

ISSN：1006-0510

年,卷(期)：2016.(26)

被引量2
参考文献量3