“沪港通”对中国内地、香港股市波动影响的研究

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中文摘要：2014年11月17日“沪港通”正式启动，两地经济联系更加密切。以中证恒生沪港通AH精明指数代表“沪港通”政策因素，对政策实行前后的两地股市采用GARCH模型分别进行建模，通过前后的比较来分析两地波动溢出效应的变化，分析发现：“沪港通”实行之前，中国内地股市与香港股市存在双向波动溢出效应，而“沪港通”实行之后，波动溢出效应仍为双向，但其作用程度有所减弱，“沪港通”对内地股市有平缓其波动的积极作用。

作者：

李博、彭坤

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作者单位：

云南财经大学

关键词：

沪港通 GARCH模型波动溢出效应

出版年：

2016

商

科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101

ISSN：1006-0510

年,卷(期)：2016.(27)

参考文献量5