商2016，Issue(27) ：186-187.

“沪港通”对中国内地、香港股市波动影响的研究

李博 彭坤
商2016，Issue(27) ：186-187.
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“沪港通”对中国内地、香港股市波动影响的研究

李博 1彭坤1
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  • 1. 云南财经大学
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摘要

2014年11月17日“沪港通”正式启动，两地经济联系更加密切。以中证恒生沪港通AH精明指数代表“沪港通”政策因素，对政策实行前后的两地股市采用GARCH模型分别进行建模，通过前后的比较来分析两地波动溢出效应的变化，分析发现：“沪港通”实行之前，中国内地股市与香港股市存在双向波动溢出效应，而“沪港通”实行之后，波动溢出效应仍为双向，但其作用程度有所减弱，“沪港通”对内地股市有平缓其波动的积极作用。

关键词

沪港通/GARCH模型/波动溢出效应

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出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
参考文献量5
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