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基于ARIMA模型的沪铜期货价格预测研究

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本文基于ARIMA模型建立了沪铜期货价格预测模型，并对2015年1月5日至2015年9月25日内共180个交易日的上海期货交易所的沪铜主连的收盘价数据进行了实证分析。结果表明： ARIMA模型对于沪铜期货价格走势的短期预测是可行的，能够大体上反映出沪铜期货价格的波动情况，但随着预测时间的延长，预测的误差也逐渐增大。

张珂

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兰州交通大学数理与软件 工程学院

ARIMA模型 期货价格 沪铜 预测

2016

商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
年,卷(期)：2016.(27)
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