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基于HP滤波和Garch模型的股票价格波动研究

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股票市场中股票价格一直是投资者关注的焦点，股票价格的波动与投资者的利益紧密联系，对于股票价格波动的研究可为投资者提供更为合理的投资意见。本文利用HP滤波法将2010年1月至2016年6月上证A股月度最高综合股价指数的趋势要素和循环要素进行分解，然后利用趋势数据进行ARCH检验并建立Garch模型。通过研究发现，上证A股最高综合股价指数具有显著的异方差效应，且波动具有显著的集簇性。

魏媛

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重庆工商大学

HP滤波 Garch模型 股票价格波动

2016

商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
年,卷(期)：2016.(27)
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