商2016，Issue(27) ：211-211.

基于HP滤波和Garch模型的股票价格波动研究

魏媛
商2016，Issue(27) ：211-211.
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基于HP滤波和Garch模型的股票价格波动研究

魏媛1
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作者信息

  • 1. 重庆工商大学
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摘要

股票市场中股票价格一直是投资者关注的焦点，股票价格的波动与投资者的利益紧密联系，对于股票价格波动的研究可为投资者提供更为合理的投资意见。本文利用HP滤波法将2010年1月至2016年6月上证A股月度最高综合股价指数的趋势要素和循环要素进行分解，然后利用趋势数据进行ARCH检验并建立Garch模型。通过研究发现，上证A股最高综合股价指数具有显著的异方差效应，且波动具有显著的集簇性。

关键词

HP滤波/Garch模型/股票价格波动

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出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
被引量1
参考文献量1
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