时间序列分析在金融中的应用

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中文摘要：我国进出口贸易总额随时间变化处于不断的波动中,研究我国进出口贸易总额波动的基本规律、预测短期内我国进出口贸易总额的现实问题.本论文主要是利用近60年的中国进出口贸易总额数据,通过建立时间序列分析模型,找出我国进出口贸易总额的波动规律,进而来预测我国未来几年的进出口贸易总额数据,以达到对我国对外经济发展状况基本的了解和把握,并提出一些相关的提高我国对外贸易水平的可行性建议.文中提出了中国进出口贸易总额的两种预测方法:简单时间序列的我进出口贸易总额的预测、基于ARMA(p,q)模型的中国进出口贸易总额的预测.

作者：

罗伟伟

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作者单位：

云南民族大学经济学院

关键词：

进出口贸易总额指数平滑法 ARMP(p,q)模型

出版年：

2016

商

科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101

ISSN：1006-0510

年,卷(期)：2016.(30)

被引量1
参考文献量3