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金融市场的系统性风险评估

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2008-2012席卷全球的金融危机开始于2007年12月的全球经济衰退,2008年9月蔓延恶化,在这一时期,美国股票市场从2007年10月11日的峰值跌落20%.各种研究报告均认为,金融危机与股票,股票指数之间的互相关和系统风险水平有关.本文中,我们研究了10个不同的道琼斯经济部门指标,并且运用主成分分析法(PCA)证明12个月的短时间窗口的主成分增长比率,能够被有效运用于系统风险指标——PC1的变化越大,系统风险增长越大.显然,系统风险水平越高,不久后发生金融危机的可能性就越大.

杨颖、牛江龙

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天津财经大学

广汽本田汽车有限公司

系统性风险 金融危机 稳定性

2016

商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
年,卷(期)：2016.(30)
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