沪深300指数收益率波动性分析

张鹏飞¹

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1. 云南财经大学
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摘要

股票市场充满着波动,每只股票的市场价格随着时间变化而不断变化更新.随着人们对股票的投资兴趣越来越高,市场越来越活跃,同时我国股票市场的波动更加剧烈,这也意味着投入股票资金的风险加大.沪深300指数作为A股市场具有代表性的指数,能够衡量股票市场价格的大体走势,也能够衡量投资行业的业绩水平,因此我们有必要研究下它的波动规律.本文选取沪深300指近4年共962个日收盘价数据进行研究,在R软件中运行所学的ARMA、GARCH模型进行分析比较,最终得到一个较为符合的时间序列模型.

关键词

沪深300指数/收益率/GARCH模型

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出版年

2016

商

科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101

ISSN：1006-0510

参考文献量1

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