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基于分型转折点的证券时间序列分段表示法

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证券时间序列是证券交易价格的一组观测数据,是一种有其自身显著的特点的时间序列,针对这些特点我们提出一种基于分形理论与K线图形特点的分段方法,经过理论分析与实践证明其划分的证券时间序列分段有其合理性.在对时间序列数据压缩率很高的情况下,还能保持较好的拟合误差,并能较好地描述证券时间序列的走势特征.

彭佳星、肖基毅

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南华大学计算机科学与技术学院

衡阳师范学院计算机科学与技术学院

智能信息处理与应用湖南省重点实验室

分型 转折点 证券时间序列

2016

商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
年,卷(期)：2016.(31)
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