商2016，Issue(31) ：195-196.

基于分型转折点的证券时间序列分段表示法

彭佳星 肖基毅
商2016，Issue(31) ：195-196.
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基于分型转折点的证券时间序列分段表示法

彭佳星 1肖基毅2
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作者信息

  • 1. 南华大学计算机科学与技术学院;衡阳师范学院计算机科学与技术学院;智能信息处理与应用湖南省重点实验室
  • 2. 南华大学计算机科学与技术学院
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摘要

证券时间序列是证券交易价格的一组观测数据,是一种有其自身显著的特点的时间序列,针对这些特点我们提出一种基于分形理论与K线图形特点的分段方法,经过理论分析与实践证明其划分的证券时间序列分段有其合理性.在对时间序列数据压缩率很高的情况下,还能保持较好的拟合误差,并能较好地描述证券时间序列的走势特征.

关键词

分型/转折点/证券时间序列

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出版年

2016
商
科幻世界杂志社

商

影响因子：0.101
ISSN：1006-0510
参考文献量3
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